序

      本文意在建立系統(tǒng),、安全,、高效的期貨投資機制，以簡單,，程序化的原則來規(guī)范,，指導我們的交易行為。記得哲學家康德曾說：自由不是想做什么就做什么,，而是不想做什么就能不做什么,。風險控制意味著約束，它應成為我們投資生活的一個核心部分,、一個自然的習慣,。在有效控制風險的前提下，追求暴利是我們的唯一目標,。雖然財富之路是一條隱匿的道路,，正如《圣經》中的一段話：“通向滅亡的門是寬敞的，路是寬闊的,，所以走上這條路的人最多,。但你們要從窄門進去。因為通往永生的門是窄小的,，路是狹隘的,，找到他的人很少。”
 

第一章：期貨交易的靈魂

      1,，兵者,，國之大事，死生之地,，存亡之道,，不可不察也。金融乃百業(yè)之首,，期貨又是金融業(yè)之皇冠,。要想在此獲得成功，其難度可想而知,。實際上,，期貨市場是一個沒有硝煙、沒有血肉橫飛,、而其殘酷性決不亞于戰(zhàn)爭的人生搏擊場，而期貨交易更是一場充滿著巨大的財務風險,、緊張情緒,、寂寞、孤立,、自我懷疑,，甚至莫名恐懼的艱苦的心路歷程,。期貨投資人只有經過十年或者更久的時間艱苦卓絕的訓練，才能形成高強的操作技能,。成功其實是在高度緊張,、苦心孤詣的狀態(tài)下所進行的曠日持久、百折不撓,、辛苦繁勞的過程,。一將功成萬骨枯,，古來征戰(zhàn)幾人還,？
    2，知彼知己者,，百戰(zhàn)不殆,。正確認識自己，它是夢想之石,，去擊出理想之火,；它是理想之火，去點亮創(chuàng)造的燈,；它是創(chuàng)造之燈,，去照亮成功的路；它是成功之路,，通向四面八方而不迷途,！
    3，不戰(zhàn)而屈人之兵,，善之善者也,。交易之道由心開始，次正理念,，再次策略,，最后技術。
    4,，夫未戰(zhàn)而廟算勝者,，得算多也；未戰(zhàn)而廟算不勝者,，得算少也,，即計劃我們的交易，交易我們的計劃,。事前的充分準備絕對可以讓你得到回報,。
    5，防患于未然,，防微杜漸,。即冒險不是忽略風險,，豪賭不是傾囊下注。正如二十世紀西方文化中最杰出的一大發(fā)現“墨菲法則”： 假定你把一片干面包掉在地毯上,，這片面包的兩面均可能著地,。但假定你把一片一面涂有一層果醬的面包掉在地毯上，常常是帶有果醬的一面落在地毯上（麻煩）,。換一種說法：如果某件事有可能變壞的話,，這種可能就會成為現實。所以我們無論何時都要為所有的頭寸建立保護性的停損單,。“警悚者生存”
    6,，夫鈍兵挫銳、屈力殫貨……雖有智者,，不能善其后矣,。如果判斷錯誤，不是原先所想像的那樣,，立刻平倉,！跑得要快！世界上最偉大的交易員有一個有用且簡單的交易法則——“鱷魚原則”,。該法則源于鱷魚的吞噬方式：獵物越試圖掙扎,，鱷魚的收獲越多。假定一只鱷魚咬住你的腳,，如果你用手臂試圖掙脫腳,，則它的嘴巴便會同時咬你的腳與手臂。你越掙扎,，便陷得越深,。所以，萬一鱷魚咬住你的腳,，務必記?。耗阄┮坏纳鏅C會便是犧牲一只腳。
    7,，強身而不為其所困,，養(yǎng)心而不為其所擾，處世而不為其所侵,，謀事而不為其所患,，即一個偉大的操盤手，一定是一個懂得如何賭博的人,。第一條規(guī)則是：把你的自尊心和賭戲(操作行為)分開,。絕不讓情緒因素介入操作；第二條規(guī)則是：管控你的資金；第三條規(guī)則是：在連續(xù)獲利后,，換張賭桌,。有些時候最好的交易就是不交易。學會休息,，減少失誤就是增加了贏利的能力,。交易的目的是為了賺錢，當所持頭寸盈利的潛力不大時,，減小自己的投入規(guī)模乃至清倉出場,。
    8，兵之債主速,，乘人之不及,。象獵豹那樣潛伏，等待大的機會,，全力出擊,。象麻雀那樣短擊,只叨小利,絕對不要包含風險的利潤。"善戰(zhàn)者不在于久戰(zhàn),，只在于蓄之久謀之必勝的犀利一擊"
    9，兵無常勢,，水無常形,，能因敵變化而取勝者，謂之神,。故善用兵者,，避其銳氣、擊其惰歸,，此治氣者也,。以治待亂，以靜待嘩,，此治心者也,。即順勢而為是我們的最大追求，能夠判斷準確并且堅持自己的判斷的投資者是不同凡響的,。交易的最高境界是無我,，無欲、無喜,、無憂,、無恐懼。
    10,，善戰(zhàn)者,，無智名，無勇功。交易的程序越是不費力氣,，越是自然,，成功的機會就越大。墨菲說：‘完美的交易是不需要努力的,。’“世界上沒有最好的,，只有適合你的才是最好的。”正確比天才重要,。
    11,，工欲善其事，必先利其器,。林肯曾說過,，“我如果要花八小時砍倒一棵樹，那么我就會花六小時把自己的斧子磨的鋒利,。” 為了使自己走向成功,，獲取知識是最好的途徑也是唯一的途徑。 “初當求入書法,，終當求出書法” ,。
    12，學而不思則罔,，當每日三省吾身,。控制力來自自省，自省產生忍耐思考,，忍者是無敵的,。我們要有勇于認錯的自省精神。承擔責任的勇氣是優(yōu)秀投機客的共同品質,，任何投機客的虧損和盈利都是自己的事,，與別人無關，任何一筆交易都是由投機客自己下單完成的,，各種推卸責任的理由都是懦夫的盾牌,，懦夫不配擁有投機客這個頭銜。“天行健,、君子以自強不息”
    13,，遵守紀律重于一切。只有市場確認了你的判斷你才能行動,，這就是遵守紀律的精髓,。利沃莫說：利潤總是能夠自己照顧自己，而虧損永遠不會自動了結,。
    14,，成功就是將簡單的事情重復做。在成功的道路上，你沒有耐心去等待成功的到來,，那么,，你只好用一生的耐心去面對失敗。窮人做事情,，富人做事業(yè),。
    15，重要的是培養(yǎng)成功的習慣,。播種行為可以收獲習慣,，播種習慣可以收獲性格，播種性格可以收獲命運,。
    16,，居高聲自遠。 修為高遠,，視野自然開闊,。不受小得小失之患，方能任憑驚濤駭浪,，自心如止水,；方能處亂不驚，從容應對,。“居斗室,，心有天下焉。故運籌帷幄,，決勝千里。”
    17,，淡泊以明志,，寧靜以致遠。泰然面對挫折,，挫折是河流曲折的堤岸,，盤旋的山路。淡然看待得失,，得到如陽光,，失去如下雨，陽光和雨露都能使萬物生機盎然,。“滾滾長江東逝水,，浪花淘盡英雄，是非成敗轉頭空,，青山依舊在,，幾度夕陽紅”

第二章：期貨交易策略

第一篇 價格趨勢的分析和研判

      1，趨勢分為大，中,，小三種,。

大趨勢主要由基本面決定（供求關系,通漲趨勢,宏觀經濟狀況等），應以月k線為主判斷,，時間周期一般為半年以上或更長,。最重要。

在判斷中期趨勢時,，應以周K線為主,，這是我們中長線持倉的主要交易方向。
      2,，趨勢的判斷工具主要以波浪理論,、形態(tài)分析（包括 K線組合）為主，周期理論（調整浪周期很重要,，周期的右偏或左偏很有用）為次,，均線、kd,、macd,，成交量，持倉量等為驗證工具,。
A,，        波浪分析的原則：市場是絕對的、波浪是相對的,；不是市場遵循波浪而變化,、而是波浪因市場變化而存在和發(fā)展。切忌領先市場,。
B,，        指標的驗證原則：

（1）中線主要趨勢方向一定要與周KD、日KD,、日MACD三者中的兩者同向,，尤以周KD方向為主。

（2）當周KD與日KD和日MACD兩者信號不一致時,，應該從波動結構形態(tài)來判別是否轉勢,。

（3）對于中線行情的轉勢，首先是擊穿前周的K線高低點,，其次是周KD金叉或死叉,；

（4）對于短期行情的轉勢（除了特別行情外，如下12）,，第一條件是突破昨日的高低點,，同時突破日的60MACD必須金叉或死叉,。且大部分時間日KD也同時金叉或死叉。
    3,，CRB指數走勢是分析所有商品價格走勢的核心,。
    4，不同商品的走勢有可比性,，有些領先,，有的滯后，是幫助我們驗證趨勢的有效方法（在分析內外盤時,，應同時分析,，尤其當兩者的信號不一致時，要格外小心）,。同時不同商品各有特點,，存在許多套利機會。我們在選擇交易品種的時侯,，應盡量找交易活躍,，持倉量大，人為控制少的商品合約,。
    5,，在以波浪理論和形態(tài)分析判別未來趨勢（中長線和短線）時，一定要從多個角度分析判斷,，在多種可能性中,，找出中線和短線的最大可能方向及波動結構（切記不要去預測頂底），其他工具起驗證作用（周期分析,，指標分析等）,。我們的目標是抓波段行情，且盡量選擇主趨勢行情操作,。

第二篇 操作時機（上）

    6,，日內交易的原則和條件：

（1），原則----行情的走勢（波動結構）是第一位的,，信號是第二位的。

（2）,，條件----大部分順勢行情交易應與日KD,、60KD和60MACD三者中的兩者同向或與60均線組合（10+30）方向同向’。

一般情況下,，止損以進場后的日內高低點為準,。

（3），當有順勢（日KD）與調整行情（60KD或60MACD,、15KD,、15MACD三者同向或60KD與60MACD同向）的信號發(fā)生矛盾時,，

若先調整，則止損價以進場后的日內高低點為準,，止損后可反向順勢操作,；

若先順勢，則止損價大部分以進場后的日內高低點為準（除了出現背離信號,，按頂底操作法操作,，或破60分鐘K線高低點，出現調整信號）,，止損后可按短線調整行情操作法操作

（4）,，除了特別行情（無信號支持的行情，以60（15）高低點跟蹤止損交易,，風險率為1%）外,，大部分交易開盤15分鐘后開始，且應在收盤前考慮是否平倉或過夜,。不明朗的走勢以觀望為主,。（KD以1點， MACD以3%穿越有效,，MACD穿越0位線,，以兩根線都穿越才有效）

  7，尋找進場點及止損點的方法：

A,，突破關鍵位進場（切記以3點有效,，尤其是日線的高低點或形態(tài)的頸線位，若日線收盤價又收回關鍵位以上,，則假突破的可能性很大,，要當心，）,，以日線的高低點或60（15）分鐘k線的高低點,，或者以形態(tài)的頸線為準，止損價以突破進場后日內的高低點為準,。（若開盤突破關鍵位立刻進場,，則止損價以突破進場后的5分鐘K線高低點為準。條件是順者日KD方向或與60均線組合（10+30）方向或與60KD或60MACD,、15KD,、15MACD三者同向或與60KD與60MACD兩者同向或形態(tài)+15KD和15MACD兩者同向或順著周KD方向破昨日高低點）
    B，5點原則, 即開盤5分鐘內,，若以較大跳空（一定要在昨日的高低點外開盤）出現,，則進場價以開盤價或加或減5點，止損價以進場后的高低點或加或減5點為準,，5分鐘后止損價以日內的k線高低點為準

條件1,，順勢跳空且波動結構為第三（3）浪時或調整結束順勢行情時,，順勢5點進場，要求日KD與60KD或60MACD同向,，風險率為1-3%,；

條件2，日或60分鐘出現背離信號且波動結構為第五（5）浪末端時,，反向5點進場一定要做好止損,，且風險率為3%；

條件3,，調整結構以大幅跳空出現且日KD并未死叉或金叉,，順著日KD方向5點進場，風險率為1%-3%,；
    C,，均線突破進場法，有時,，行情在30均線外開盤,，此時均線組合并未金叉或死叉，雖然日KD已金叉或死叉,，但隨后行情在5分鐘后又回到30均線之內（3點有效）,，則失信號，順均線組合方向進場,，止損價以進場后的日內高低點為準,。風險率為1%-3%；或者日KD未金叉或死叉,，均線組合也未金叉或死叉,，處于調整行情中，價格回到10均線之內（3點有效）,，則失信號,，順均線組合方向進場，止損價以進場后的日內高低點為準,。風險率為1%-3%,。
    D，5點止損法,，即過夜單遇到反向跳空行情,，過了原定的止損價位，則以開盤價或加或減5點止損,。
    8，短線順勢交易法,，適合在開盤60分鐘內,，以突破5分鐘的K線高低點進場：條件是   

（1）,，開盤后順勢突破昨日最后60K線高低點或是昨日的日K線高低點。

（2）,，應與日KD同向或順著60均線組合（10+30）方向交易或順著60KD,、60MACD、周KD三者同向的方向,，止損價以進場后的日內高低點或以出現調整信號為準,，若止損后再次進場，應以破日內k線高低點為準,，風險率為1%-3%,。

（3）若開盤后逆勢突破昨日最后60K線高低點，則15分鐘后行動,，根據不同情況采用短線調整行情操作法或順勢回調進場操作法,。
    9，短線調整行情操作法：一般以突破開盤后的15（或60）分鐘K線高低點,，或者是盤中的60分鐘K線高低點,，或是昨日的日K線高低點或是昨日的最后60K線高低點交易，止損價以進場后的日內高低點為準,，風險率為1%-3%,。條件是與日KD反向，同時  （1）走勢與60KD或60MACD,、15KD,、15MACD三者同向，

（2）或與60KD與60MACD同向,，

（3）形態(tài)+15KD和15MACD兩者同向,，

（4）有成交量和持倉量配合，無信號支持,，以60分鐘K線高低點跟蹤,。

（5）均線突破進場法。（日KD與均線組合不一致）
    10,，順勢回調進場操作法：大部分情況下以突破開盤后的15（或60）分鐘K線高低點交易,，或者是盤中的60分鐘K線高低點，或是5點原則,，或是均線突破進場法,。走勢與日KD同向或與60均線組合（10+30）同向，止損點以進場后日內的k線高低點為準,。另外：

A,，順著周KD方向，經過多日調整后,，雖日KD（小與70）和日MACD已金叉或死叉,，但出現60KD和60MACD同向,，失信號，可過夜,，風險率為1%-3%,；

B，順著周KD方向,，經過3-5天調整,，且當日行情破昨日高低點或有明顯的K線組合（烏云蓋頂或懷抱線），雖然持倉和日線kd,，60MACD及60KD中的兩者不一致（尤其是和日KD方向不一致）,，但失信號?？蛇^夜,，風險率為1%-3%；

C,，順著周KD方向,，經過3~5天調整，當日行情收在日高或日低附近,，日KD雖已金叉或死叉,，但60MACD還未穿越0位，且 60KD已金叉或死叉,，失信號,。可過夜,，風險率為1%-3% ,；或者，雖60MACD穿越0位,， 但日MACD未金叉或死叉,，且 60KD+15KD+15MACD已金叉或死叉，則失信號,?？蛇^夜，風險率為1%-3%

D,，順著周KD（K大于D3%）方向,，日線形態(tài)結構出現順勢雙底或雙頂，或同時順著日MACD方向,，60分鐘形態(tài)結構出現順勢雙底或雙頂,，此時60KD已超買或超賣（日線kd，60MACD及60KD三者同向），可在收盤前進場,，風險率為1%-3%,；

E，順著周KD方向,，日KD方向（K大于D3%）不變（60KD和60MACD同向且60MACD處于0位以上或下），10+30均線沒有金叉或死叉,，當日行情為調整結構（處于結束階段）,，可在收盤時順日KD方向進場。風險率為1%-3%,；

F,，順著周KD方向，日KD方向不變或與周KD方向反向,，但日KD和日MACD方向不變（60KD和60MACD同向）,，行情為調整結構（一般為A-B-C三浪結構），可在開始調整后算起第3--5天時順著日KD方向賣出或買入,，風險率為1%-3%,。

G（調整行情操作法），日KD處于超買超賣（小于20~30或大于70~80）,，日MACD還處于0位以上或下,。出現60分鐘KD和MACD同向（有時在行情末端出現跳空缺口，則可用15分鐘KD和MACD同向信號）,，雖然逆著周KD方向,，但失信號?？蛇^夜,，風險率為1%~3%；或者順著周KD方向,，日KD已金叉或死叉,，60KD處于超買超賣（小于20~30或大于70~80），60MACD還處于0位以上或下,。出現15分鐘KD和MACD同向,，失信號?？蛇^夜,，風險率為1%~3%。
    11,，短線頂底操作法：一般以突破15或60分鐘K線高低點交易,，此時應該有頂底特征與信號，主要是60（15）MACD或60（15）KD有背離（（當15（60）分鐘出現背離時，一定要15KD和15MACD同向或60KD（60MACD）和15KD（15MACD）同向或才能確認操作,；））,。止損價以進場后的日內高低點為準，風險率為1%~3%,。預計有較大行情（日線或60分鐘出現背離）時,，可用5分鐘K線高低點交易或5點原則交易（若止損后，再次進場,，應以破日內K線高低點為準,。）切記，日線MACD的背離信號確認,，一定要以日KD的金叉或死叉為準,，否則很可能是假信號。
    12,，摸頂摸低法：要求有頂和低的特征與信號的組合（尤其是跳空缺口）,，進場點以收盤前價位進場，止損價以當日最高最低點為準,；

A,，雙頂或雙底（第二點的收盤價應小與前面頂或低的最高最低價）+前期有跳空+日或60MACD驗證有效（雖然日KD并未金叉或死叉），收盤前進場,，風險率為3%-5%,；或者無跳空缺口，但必須破前日高低點,，同時日或60MACD驗證有效,，且大部分時間日KD金叉或死叉。收盤前進場,，風險率為3%-5%,。

B，前期有跳空+60MACD和60KD同向,，而日KD反向（低部的反彈或上升行情其收盤價一定要收在日次高或最高）,，風險率為1%-3%；

C,，前期有跳空+行情以5浪結構（15）收盤,，60KD嚴重超買超賣，其一,，60MACD和60KD及日KD同向且與持倉方向反向,，采用贏利鎖倉操作，風險率為1%-3% ,；其二,，60分鐘的macd出現背離信號,，60MACD和60KD及日KD同向且與持倉方向反向，風險率為1%-3%,。

E,，V形反轉的特征：60分鐘的macd出現背離信號(出現在第五浪之中)或60分鐘的kd出現背離信號（出現在暴漲暴跌行情之中），進場點大都在最后一小時或開盤一小時,，以突破前面60分鐘的高低點確認,，收盤時60KD和60MACD一定要同向金叉或死叉，此時一般持倉量都會有較大變化,，止損點以當日的k線高低點,，風險率為3%~5%； 

F,，跳空（前期有缺口）+60分鐘的macd出現背離信號（且60MACD一定要金叉或死叉），這種信號組合的進場點可用突破前期的60分鐘的k線高低點為準,，或可在收盤前進場,，止損點以當日的k線高低點，風險率為1%~5%,；G,，跳空+形態(tài)+60MACD金叉或死叉，這種信號組合的進場點可在收盤前進場,，止損點以當日的k線高低點,。風險率為3%~5%。以上后三種頂低特征與信號的組合往往會出現較大規(guī)模的調整或以大幅跳空作為調整開始,。

第三篇 操作時機（下）

     波浪分析規(guī)則：（1）第三浪永遠不會是最短的一浪,；（2）五浪中只可能有一浪延長，要么三,，要么五,，若是三浪延長，則五浪很可能會時間周期較短或以失敗形式出現,；（3）調整浪的周期有一定的比例,，要么幅度夠，要么時間夠,。（4）交替原則警示我們,，不要指望同一類形態(tài)連續(xù)地出現。
    13,，第一浪特點：剛開始時日KD不一定會跟上,，而60MACD和60KD一定會同向（金叉或死叉）。其中1浪中的第3小浪,，其60分鐘MACD應該穿破0位線,。否則只能算做調整浪結構，第一浪可能并未真正開始。此時,，10+30均線組合開始金叉（死叉）或者扭轉（成交量放大）,。止損點以前日高低點或用日KD，60MACD和60KD的綜合信號跟蹤,，且每日只應尋找進場點交易一次,，要求持倉方向要和日kd同向，有時前日高低點第一次被擊穿,，并不一定說明第一浪結束,，這一點要當心。大多數情況下,，第一浪結束的信號以60MACD出現背離,，前日高低點被擊穿，且10+30均線組合（第二次）和日KD金叉或死叉而確認,。
    14,，第二浪（B大浪）特點：剛開始時日KD不一定會跟上，而60MACD和60KD一定會同向（金叉或死叉）,。止損點以前日高低點跟蹤,，行情的結束以突破昨日的高低點，同時突破日的60分鐘的macd應金叉或死叉,，轉勢的確認則以日KD同向金叉或死叉為準,。
     15，第三浪（C大浪）特點：行情的開始往往有頂底信號和特征,，最主要的一點是以突破前日的高低點確認,，同時日KD（可以晚一天）和60macd一定要金叉或死叉，風險率為3%~5%,。另外60均線組合開始發(fā)散,。可以用日KD（當日KD信號鈍化時,，可用60均線組合）,，60MACD和60KD的綜合信號跟蹤止損，或以周k線的高低點（中級波段行情）為準,，宜追漲殺跌,，行情的結束以日KD出現背離或60macd出現背離而結束?；蚴侵躪線的高低點被擊穿而確認,。若在第三浪中反向操作，只能用贏利鎖倉操作,。另C浪一般的長度應大于A浪的長度,，但有時失敗的C浪會出現明顯的反轉K線組合信號,。
     16，第四浪特點：其一,，第四浪的MACD一定會金叉或死叉,；其二，調整第四浪的MACD不應穿越0位,；其三,，在一波行情中的第四小浪（日KD方向不變），其調整時間一般為3~5天,。其四,，大四浪的日KD一般都會回到50以上或下
     17，第五浪特點：行情的開始類同與第一浪的開始情況,，止損點以前日高低點或用日KD,，60MACD和60KD的綜合信號跟蹤，對于上升5浪行情,，其跳空缺口不會連續(xù)兩天出現,。行情的結束大多以日或是周k線的高低點被擊穿而確認，往往此時許多指標將會出現背離信號,。有時行情轉折時日KD不一定會跟上，而60MACD大部分時間會跟上（金叉或死叉）,，或有60MACD背離信號以及60KD或60K線組合的確認,，止損點盡量以前日高日低為準。
     18,，A大浪特點：大部分時間和第一浪類同,，另外就是A浪的時間周期大部分都小與或等于第五浪的時間周期。
    19,，持倉過夜的理由及判斷的順序：（1）波浪結構,，形態(tài)（K線組合）（2）周線和日線的kd方向及日MACD方向，（3）均線（60）組合的方向（10+30）,，（4）60KD和60MACD的方向,，（5）有無頂和低的特征與信號，特別注意前期有無跳空缺口,，（6）有無循環(huán)周期的低點（注意右偏或左偏很有用）,。（8）過夜單應以日高或日低作為止損。
    20,，持倉過夜的條件：首先應順中線主要趨勢方向,，其次（1）持倉頭寸的方向應與日KD、60KD及60MACD三者中的兩者同向,，或與均線（60）組合的方向（10+30）同向,，且大部分時間與日KD同向,。若與60KD及60MACD兩者同向，與日KD反向,，則根據周KD方向,，順者為勢（日KD應小與70），逆者調整（低部的反彈或上升行情其收盤價一定要收在日次高或最高）,；（2）若和日KD方向不一致,，則(a)順著周KD的方向，同10,；（b）逆著周KD的方向,，同12；（3）中線持倉過夜單,，一定要和周KD同向,。止損以明確信號為準（大部分情況以出現背離信號為準）。（4）,，對于兩個品種的同時過夜,，必須是要么相關性不大，要么一個有較大贏利,。

第四篇 資金管理

    21,，資金管理：A,安全戰(zhàn)略：第1，3,，5和a,c浪或B,2,4浪之c浪,，日內交易風險率為3%-5%（注意：日內交易轉為過夜，必須有較大贏利,，否則過夜則最多30%資金）,，要求持倉方向一定要與日KD或與60KD和60MACD同向；日內短線1%（或10%左右資金）,；

    B,，大輸贏戰(zhàn)略：順勢（要求同前）日內交易風險率為5%-10%（過夜則最多50%資金），日內短線1%-3%（或10%左右資金）,；C,，加碼的問題（止損以進場后的日高或日低為準）：（1）做多一定要在60MACD在0位以上加碼，反之,，同理,。（2）回檔之處（3）關鍵價位突破。

第三章期貨交易戰(zhàn)術

    22,，重要的交易戰(zhàn)術：
（1）A：只有在市場展現強烈的趨勢的特征,，或者正在醞釀形成趨勢，并已發(fā)出信號,，才進場,。
      B：找出每個市場中的主要趨勢,，而且順著這個主控全局的趨勢操作，要不然
多觀察,，不動手,。
（2）A：前一個趨勢顯著反轉之處。
       B：橫向整理盤顯著向某個方向突破之時,。
       C：主要趨勢下跌：小反彈遇反壓時賣出,；或開始反彈后算起第3或5天時賣出。
        主要趨勢上漲：技術性回檔遇到支撐時買入,；或開始回跌的第3或5天時買入,。
（3）．做順勢而為的倉位。主要上漲的趨勢中,，次級賣空的倉位要輕,。
（4）．當所建倉位合于大勢所趨，而且市場的走勢證明趨勢對你有利,，再在第二點所述的技術性反彈處金字塔型加碼,。
（5）．保持倉位不動，直到在客觀分析之后,，發(fā)現趨勢已經反轉或將要反轉,，這時就要平倉，而且行動要快?。,。≥^之目標和支持／阻力區(qū),，永遠更多留意市場運動和發(fā)展的形態(tài)。要盡量使用跟蹤止損指令并以市場運動的發(fā)展不斷補充,，而不是用目標,。使用目標常常不能充分認識到主要趨勢的潛力。
     A：趨勢追蹤系統(tǒng)發(fā)出的趨勢反轉訊號,，一路設定停損點,。
     B：反趨勢操作，苗頭不對,，立刻平倉,。
（6）。如果一個市場不能跟隨重要的利多或利空消息發(fā)展,，這常常是馬上出現趨勢反轉的先兆,。如果我們正持有一個倉位，對這個發(fā)展要特別留意,。
（7）,。當交易進行得不順時：（a）減少交易規(guī)模,；（b）收緊止損點；（c）暫緩進入新交易,。

    23,，交易計劃的制定：我們力求的是嚴謹，科學,，以達到細節(jié)完美,。
a,中線計劃；主要通過月,，周,，日的波浪結構和形態(tài)分析（可以通過內外盤的比較或同一類品種不同月份之間的比較）來判別未來一段時間內的各個活躍品種的最大可能方向及波動結構，經指標驗證,，找出我們的主要交易方向,。判斷在各個活躍品種中有無存在風險有限,而獲利空間巨大的戰(zhàn)略機遇，確認重大的進出場關鍵價位,，制定好風險得失比,，耐心等待時機的來臨，迅速出擊并嚴密跟蹤,。
b,短線（日內）計劃,；主要是用波浪分析，判別出當日可能的幾種波動結構,，并制定出相應的交易策略（可用指標輔助驗證判斷概率最大的波動結構）,。我們的重要工作就是在多個活躍的商品中，找有無日內可能單邊行情的品種,，并加以重點關注,。如果判斷為調整行情，則要看是大調整還是小調整,，處于何種調整階段（開始,，中繼還是結束）。具體為：低開高走,，平開高走,，高開高走，高開低走,，低開低走,，平開低走如何做。信號(進場價位~止損價位),。風險得失比
    24,，交易日記：日記中包括我們做的每一個交易的圖表，并做如下記錄：

交易理由,；

計劃的止損點和目標(如果有的話),；

后面的顯示交易如何變化的點,；

觀察結論和教訓(錯誤，做對了的事,，或值得注意的模式),，凈獲利／損失。

進入交易時要填寫交易記錄單,，這很重要,，因為記錄交易理由準確地反映了我們當時實際的想法，而不是根據事后發(fā)展調整后的想法,。

另外,，常備一個形態(tài)圖表簿，當我們注意到了一個有趣的市場形態(tài),，要記下我們認為它會如何發(fā)展,，或者記下我們認為這個形態(tài)最后怎樣被破壞(在你對正確的解釋不會有偏見的情況下)。要保證一直追蹤每一個圖表,，看一看它實際的演變結果,。

1.期貨市場就象非洲的原始森林,最重要的就是求生存.

2.技術分析的原則:務求簡單,要簡單到不必用大腦的地步,不必迷信復雜的技術分析法.

3.對自己準備運用的系統(tǒng)必須經過時間和實戰(zhàn)的檢驗.

4.對自己設定的系統(tǒng)要有信心,而不是依個人的情緒,偏見或一廂情愿的想法,想要超越,