頂尖交易員的秘密（艾必譯，多空俊秀校正補(bǔ)充）

運(yùn)用新改進(jìn)的艾略特波浪理論模式識(shí)別系統(tǒng)進(jìn)行市場(chǎng)預(yù)測(cè)

                    Rich Swannell   

A Confession

聲明

我必須得坦白······

直到最近,，我都不知道我是否能把我的艾略特波浪研究公司繼續(xù)經(jīng)營下去,。

十多年來，我廢寢忘食的全部愛好就是以一種非常實(shí)在的方式促成艾略特波浪模式識(shí)別技術(shù),。這一技術(shù)在試圖預(yù)測(cè)市場(chǎng)未來動(dòng)向時(shí)能為交易者提供真正可度量的,、明確的交易便利。

最后,，我將職業(yè)生涯都奉獻(xiàn)給了領(lǐng)先的艾略特波浪理論模式識(shí)別技術(shù)的研究和改進(jìn),。

我們已發(fā)現(xiàn)艾略特波浪模式依據(jù)時(shí)間架構(gòu)、市場(chǎng)類別（普通股是有別于商品的）和市場(chǎng)趨勢(shì)而改變形態(tài),。我們發(fā)現(xiàn)在價(jià)格數(shù)據(jù)中找到的波浪模式形態(tài)并非隨機(jī)出現(xiàn)的,。我們甚至在艾略特波浪模式的相互關(guān)系中發(fā)現(xiàn)了斐波拉契比率。

但直到最近,，還有件事情,，一項(xiàng)最后的“酸堿測(cè)試”還一直未完成。這項(xiàng)測(cè)試將最終證明我們?nèi)绱诵量嘌邪l(fā)的技術(shù)是否有用,。

這個(gè)最終的測(cè)試將最后一次證明經(jīng)改進(jìn)的艾略特波浪理論是否是一樣有價(jià)值的預(yù)測(cè)工具。

值得注意的是,，在艾略特從流動(dòng)市場(chǎng)的價(jià)格運(yùn)動(dòng)中發(fā)現(xiàn)價(jià)格模式的70年里,，還不曾有人用統(tǒng)計(jì)數(shù)字證明過艾略特波浪理論是否能為交易者提供一個(gè)較隨機(jī)理論更好的機(jī)會(huì)以便預(yù)測(cè)未來市場(chǎng)的動(dòng)向。

這是因?yàn)?，直到現(xiàn)在,，都不曾有人研發(fā)過必須的計(jì)算機(jī)軟件或是擁有功能足夠強(qiáng)大的計(jì)算機(jī)來支撐大量的統(tǒng)計(jì)測(cè)試以便確定艾略特理論是否有效。

直到現(xiàn)在······

我們是艾略特波浪理論史上的第一人,，我們擁有軟件,、資源和技術(shù)可以進(jìn)行這個(gè)調(diào)查研究。

對(duì)于我而言，決定開始進(jìn)行這個(gè)最終的測(cè)試就有點(diǎn)象去看醫(yī)生以便確診是否已病至晚期,。如果結(jié)果不好該怎么辦,？不知道是不是更好點(diǎn)？

這個(gè)測(cè)試比較簡(jiǎn)單,。我們分析了大量的包含此前一年數(shù)據(jù)的圖表,，包括大多數(shù)在美國交易的股票和商品。然后我們將每個(gè)預(yù)測(cè)同隨后的市場(chǎng)動(dòng)向進(jìn)行比較以確定預(yù)測(cè)的正確概率,。

然而,，那只是最終測(cè)試的前一半。純粹出于隨機(jī)因素,，任何預(yù)測(cè)在某個(gè)時(shí)候也會(huì)是正確的,。我們必須確定每個(gè)預(yù)測(cè)皆正確的隨機(jī)可能性，并同我們使用真實(shí)市場(chǎng)數(shù)據(jù)得到的結(jié)果進(jìn)行對(duì)比,。

因此,，我們需得用隨機(jī)行走數(shù)據(jù)（隨機(jī)數(shù)字發(fā)生器生成的仿真圖表數(shù)據(jù)）進(jìn)行同樣精確的分析并跟真實(shí)數(shù)據(jù)的結(jié)果比較。

正如你可以料想的那樣,，我們希望來源于真實(shí)市場(chǎng)數(shù)據(jù)的預(yù)測(cè)正確率能高于隨機(jī)數(shù)據(jù)的預(yù)測(cè)結(jié)果,。如此，它們兩者間的差異就會(huì)是實(shí)實(shí)在在的,、可證實(shí)的和可度量的,；我們的技術(shù)就為交易者提供了一個(gè)交易利器。這些“隨機(jī)行走圖表”的分析是作為實(shí)驗(yàn)的對(duì)照組,。

但如果來源于真實(shí)市場(chǎng)數(shù)據(jù)的預(yù)測(cè)正確率不及隨機(jī)數(shù)據(jù)的預(yù)測(cè)結(jié)果呢,？如果這就是結(jié)果，那么我們的技術(shù)和十年的工作就將被證明是毫無價(jià)值的,。

盡管由于我們客戶的反饋使我堅(jiān)信我們的預(yù)測(cè)為交易者提供了真正的利器,，但我們沒有可以用統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)證實(shí)的證據(jù)。我們希望這個(gè)最終的測(cè)試可以為我們提供我們一直在尋找的證據(jù),。但是,，這是個(gè)很大的“但是”，如果結(jié)果不是肯定性的,，也將給我們一個(gè)統(tǒng)計(jì)上可證實(shí)的和不可否認(rèn)的證據(jù),，表明我們的技術(shù)完全沒有價(jià)值。

數(shù)周甚至數(shù)月以來,，我都拖著,。我發(fā)現(xiàn)了其他“更重要”的任務(wù)要完成。我就這樣拖延著,，我害怕,。如果結(jié)果顯示多年來的工作,、研究成果和我們的技術(shù)不能給交易者提供真正的便利，該怎么辦呢,？這對(duì)我們,、我的團(tuán)隊(duì)、客戶甚至是艾略特波浪理論的未來意味著什么呢,？

當(dāng)然,，我可能會(huì)決定不對(duì)任何人提起，把壞結(jié)果掩蓋起來,，然后若無其事的繼續(xù)下去,。但是，這樣做會(huì)違背我的全部信仰,。整個(gè)來說,，我不可能這樣做了還能睡得踏實(shí)。

如果結(jié)果證明是否定性的,，為了對(duì)客戶和自己誠實(shí),，我必須得關(guān)掉公司。

但那些數(shù)以千計(jì)的每天使用我們的軟件進(jìn)行交易決策的客戶該怎么辦呢,？他們因?yàn)橄嘈盼覀兡芴峁┏掷m(xù)的支持買了軟件,。我關(guān)掉公司對(duì)他們而言是對(duì)的嗎？我們應(yīng)該把錢還給他們嗎,？

困難的問題一大堆,。

就在我作著選擇時(shí)，日子就這樣數(shù)周,、數(shù)月地過去了,。

最后，我拼命克制住對(duì)潛在失敗及其全部后果的恐懼,，為自己寫下了下邊這封信,，用大號(hào)字體打印出來，把它掛在我辦公室墻上惹人注目的地方,。內(nèi)容如下：

里奇的信條

如果艾略特理論在技術(shù)分析界有其合法的地位,，我將去做我這次決定承受的任何事情。我將密切注意我的尋找－促成艾略特波浪理論的尋找,，不管會(huì)發(fā)生什么,。我將完成我如此辛苦、耗費(fèi)多時(shí)的研究工作,。并且作為最終的“酸堿實(shí)驗(yàn)”,，我將誠實(shí)地用我們最好的經(jīng)改進(jìn)的艾略特波浪結(jié)果與隨機(jī)行走數(shù)據(jù)做出對(duì)比,。

如果我證實(shí)了經(jīng)改進(jìn)的艾略特波浪理論真是具有價(jià)值,，不是虛假的,，我將把它引入交易圈中，把它引入需要專門知識(shí)的人群中,。我將在媒體上傳授這一理論,，把它傳授給大眾。我將是新的經(jīng)改進(jìn)的艾略特波浪理論的代表人物,。

但如果我發(fā)現(xiàn)它沒有真正的價(jià)值,，我將放棄它，并關(guān)掉艾略特波浪研究公司去追尋其他真正有價(jià)值的東西,。我將找到辦法去做對(duì)于我的客戶是正確的事情,。無論是生意還是利益都不能妨礙我完全誠實(shí)地面對(duì)我們的發(fā)現(xiàn)。

最后,，讓我來揭示艾略特理論－我們新改進(jìn)的理論的真相,。我們將誠信而為，本著信念,、獻(xiàn)身精神和熱情去追尋我們的發(fā)現(xiàn),，無論它是什么。

就這樣吧,。

然后,，我開始了最終測(cè)試。

兩個(gè)月后,，我和我的研究團(tuán)隊(duì)站在一起,，緊張地注視著來自于我們計(jì)算機(jī)庫的數(shù)以百萬計(jì)的預(yù)測(cè)結(jié)果。

最終的結(jié)果如何呢,？

以下就是我們的發(fā)現(xiàn)：

艾略特波浪模式級(jí)別值越高（即模式越接近于最常出現(xiàn)的形態(tài)）,，預(yù)測(cè)正確的可能性就越大。相反的,，用隨機(jī)行走數(shù)據(jù)進(jìn)行分析時(shí),，模式級(jí)別值與預(yù)測(cè)正確的可能性沒有關(guān)系。

除開唯一的一例以外,，對(duì)于可作出預(yù)測(cè)的每一個(gè)艾略特波浪模式的每一浪,，真實(shí)數(shù)據(jù)比隨機(jī)數(shù)據(jù)更能提供正確的預(yù)測(cè)。例如,，對(duì)于某一給定波浪,，其預(yù)測(cè)正確的隨機(jī)可能性平均為45％；而對(duì)同一波浪,，基于真實(shí)市場(chǎng)的預(yù)測(cè)正確率平均為80％,。后者的變化范圍超過前者4倍以上。

我們檢查,，然后再次檢查了測(cè)試結(jié)果,。

那么這意味著：

這項(xiàng)研究意義深遠(yuǎn),，有史以來第一次，經(jīng)改進(jìn)的艾略特波浪理論被統(tǒng)計(jì)數(shù)字予以證明,。

這些準(zhǔn)確預(yù)測(cè)結(jié)果已經(jīng)置入我們的波浪分析軟件中,，以便告知每一個(gè)預(yù)測(cè)皆正確的確定概率，首先是在股票和商品技術(shù)分析上,。

我們將這一技術(shù)運(yùn)用于私募基金及共同基金的交易中,，大獲成功。

因此,，根據(jù)幾個(gè)月前我寫的信條,，我現(xiàn)在要做如下的事情：

我將把它引入交易圈中，把它引入需要專門知識(shí)的人群中,。我將在媒體上傳授這一理論,，把它傳授給大眾。我將是新的經(jīng)改進(jìn)的艾略特波浪理論的代表人物,。最后,，我們將本著信念、獻(xiàn)身精神和熱情,，誠信而為,。

就這樣吧。

我們有個(gè)好消息,，對(duì)于股票和商品交易者而言,，很好的消息－艾略特波浪理論具有生命力，是可取的,。我們已用統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)證明了它的長(zhǎng)處,，證實(shí)和糾正了它的不足，得到了一個(gè)出乎意料準(zhǔn)確地市場(chǎng)分析方法和預(yù)測(cè)工具,。

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