譯自Building Winning Trading System with TradeStation

是否讀過(guò)一些好的交易系統(tǒng)策略的文章而且在之后開(kāi)始設(shè)計(jì)自己的交易系統(tǒng),。在過(guò)去20年,，我們有數(shù)以千計(jì)的主義、計(jì)劃,、系統(tǒng),。不幸的是，大部分結(jié)束于無(wú)價(jià)值的費(fèi)鐵罐,。有時(shí)候,，然而，我們應(yīng)該擦亮我們的眼睛說(shuō),，Hmm,。下一個(gè)策略是我們的介紹基于策略可以獲得一次一次的成功。我們介紹這些系統(tǒng)作為一個(gè)工作的程序,。你會(huì)很快發(fā)現(xiàn),，交易系統(tǒng)設(shè)計(jì)是沒(méi)有盡頭的。 無(wú)論如何你的努力地工作在交易系統(tǒng)的工作上,。你也不會(huì)獲得100%的滿(mǎn)意結(jié)果,。我所介紹的系統(tǒng)不會(huì)另你滿(mǎn)意。我們希望這些真正屬于你們自己,。用程序模型在完全不同的趨勢(shì)下,。

    我們介紹的交易系統(tǒng)的方式將引導(dǎo)你進(jìn)入必要的交易系統(tǒng)理念容入計(jì)算機(jī)軟件中。我們首先以交易系統(tǒng)的一般規(guī)則和我們的設(shè)計(jì)的目標(biāo)開(kāi)始學(xué)習(xí),。工具是習(xí)慣于建設(shè)我們交易系統(tǒng)的方法論是認(rèn)為定義,。代碼（一半英文一半計(jì)算機(jī)語(yǔ)言）是用于橋梁缺口在系統(tǒng)系統(tǒng)設(shè)計(jì)和實(shí)際代碼。最終得以嚴(yán)格的系統(tǒng)程序語(yǔ)言,。之后測(cè)試幾個(gè)不同的市場(chǎng)在較長(zhǎng)時(shí)間周期是一項(xiàng)繁重的交易過(guò)程,，我們介紹個(gè)別的系統(tǒng)性能統(tǒng)計(jì)給你。當(dāng)然,，你也可以把這些系統(tǒng)作為你自己的交易通過(guò)建設(shè)自己的工作室和應(yīng)

用系統(tǒng),。

    我們?cè)噲D把所有系統(tǒng)程序必要的工具一體化通過(guò)創(chuàng)造適合的交易模型。復(fù)雜標(biāo)準(zhǔn)的系統(tǒng)成長(zhǎng)作為沒(méi)一個(gè)系統(tǒng)介紹,。我們希望解釋的是包括真實(shí)的代碼幫助你掃清混淆,。

    古語(yǔ)說(shuō)：很多方式可以給貓皮毛。更多的例子是,，很多方式程序解決方案可以解決問(wèn)題,。他是一個(gè)綜合的、精確的計(jì)算的交易系統(tǒng)。你可以很容易理解和更多有效的程序比我們?cè)谶@里介紹的,。我希望你可以做到,。設(shè)計(jì)程序是一個(gè)藝術(shù)的過(guò)程，象其他藝術(shù)一樣,，他僅僅藝術(shù)家創(chuàng)造的有限的東西,。

    凱特王交易系統(tǒng)

    以移動(dòng)平均線(xiàn)計(jì)算為主要指標(biāo)用在凱特王交易系統(tǒng)中。移動(dòng)平均線(xiàn)通過(guò)計(jì)算X周期日期求和并且區(qū)分累計(jì)求和通過(guò)X值,。一些時(shí)間這些計(jì)算用在固定數(shù)字的日期指向上,。你有了很多數(shù)據(jù)指示后，新數(shù)據(jù)指示很少影響在最終的平均價(jià)值,。長(zhǎng)期移動(dòng)均線(xiàn)指標(biāo)試圖解決長(zhǎng)期趨勢(shì)運(yùn)動(dòng),。相反，短期移動(dòng)平均線(xiàn)試圖察覺(jué)短期市場(chǎng)波動(dòng),。切斯特,、凱特介紹這個(gè)移動(dòng)均線(xiàn)系統(tǒng)是在1960年。凱特系統(tǒng)展示了依據(jù)最高,、最低,、和收盤(pán)價(jià)建設(shè)的移動(dòng)平均線(xiàn)系統(tǒng)和在移動(dòng)均線(xiàn)最高和最低價(jià)雙邊市場(chǎng)形成的波段和通道中。買(mǎi)入信號(hào)發(fā)生在當(dāng)市場(chǎng)價(jià)格穿越上軌,，賣(mài)出信號(hào)發(fā)生在當(dāng)市場(chǎng)價(jià)格穿越下軌,。我們可以應(yīng)用基本的凱特方法，但需要增加一些鈴聲和汽笛,。我們希望，切斯特,，當(dāng)市場(chǎng)發(fā)生突發(fā)的移動(dòng)均線(xiàn)從一個(gè)方向移動(dòng),，他是趨勢(shì)發(fā)生變化的信號(hào)。在凱特王系統(tǒng)中,，上下波段的穿透被視為為趨勢(shì)改變的信號(hào),。我們將跟隨趨勢(shì)在強(qiáng)勢(shì)中買(mǎi)入在弱市中賣(mài)出。我們將隨著贏利或虧損當(dāng)市場(chǎng)折回移動(dòng)均線(xiàn)的時(shí)候平倉(cāng)離場(chǎng),。

    主要問(wèn)題是通道突破系統(tǒng)是一個(gè)假突破,。主要時(shí)間里，通道展示出市場(chǎng)力量耗盡時(shí)候趨勢(shì)轉(zhuǎn)換,。經(jīng)常地市場(chǎng)耗盡他本身力量移動(dòng)到上軌或下軌并且立即回來(lái)朝相反的方向運(yùn)動(dòng),。這個(gè)是我們最擔(dān)心出現(xiàn)的。然而,，自從我們認(rèn)識(shí)到這個(gè)類(lèi)型系統(tǒng)的弱點(diǎn),，我們?cè)O(shè)計(jì)程序止損在移動(dòng)均線(xiàn)。當(dāng)交易開(kāi)始的時(shí)候許多交易方法將失敗并且一些形式的保護(hù)止損應(yīng)該被執(zhí)行。如果許多交易方法失敗,，之后為什么確定交易在第一個(gè)位置,。成功的交易是消減短小的損失并且讓利潤(rùn)持續(xù)。這個(gè)基本的交易原則

在資金管理領(lǐng)域,。你的交易系統(tǒng)讓你參與到交易中并且資金管理系統(tǒng)管理你的頭寸最終合理離場(chǎng),。在凱特王系統(tǒng)中， 移動(dòng)均線(xiàn)的指示和軌道的穿透是我們?nèi)雸?chǎng)交易的手法,，和我們頭寸離場(chǎng)在移動(dòng)均線(xiàn)系統(tǒng)是我們資金管理系統(tǒng),。我們的資金管理止損將及可能是保護(hù)性止損也可能是盈利性止損。如果我們抓長(zhǎng)期趨勢(shì),，移動(dòng)均線(xiàn)應(yīng)該朝一個(gè)方向移動(dòng)隨著我們?nèi)雸?chǎng)信號(hào)并且幸運(yùn)地獲得好的移動(dòng)收入,。永遠(yuǎn)記住出場(chǎng)技巧入場(chǎng)技巧的成功與否。凱特王系統(tǒng)是一個(gè)長(zhǎng)期趨勢(shì)系統(tǒng),，短期盈利不是我們的目的,。我們將獲利如果他們按照我們的計(jì)劃，但是這個(gè)類(lèi)型的系統(tǒng)他們最終可能達(dá)不到預(yù)想的目的,。這個(gè)系統(tǒng)很少超過(guò)50%的成功率,，我們抓到少數(shù)大的趨勢(shì)將彌補(bǔ)多數(shù)小的虧損。

大多數(shù)均線(xiàn)系統(tǒng)都是非常簡(jiǎn)單的程序并且這個(gè)也不例外,，我們僅僅需要兩個(gè)工具（1）最高,、最低、收盤(pán)價(jià)的移動(dòng)平均線(xiàn),。（2）移動(dòng)平均線(xiàn)真實(shí)排列,。你可能不熟悉真實(shí)排列這個(gè)術(shù)語(yǔ)。每日的日線(xiàn)排列就是通過(guò)計(jì)算每日最高價(jià)最低價(jià)的加減,。這些排列的平均將是對(duì)期貨價(jià)格排列的一個(gè)評(píng)估,。所以真實(shí)排列計(jì)算延伸出來(lái)的日線(xiàn)排列就是前日的收盤(pán)價(jià)（真實(shí)排列=MAX（昨日收盤(pán)，當(dāng)日最高價(jià)）-MIN（昨日收盤(pán),，當(dāng)日最低）因此,，擴(kuò)展了日線(xiàn)的范圍從而包括一些昨日收盤(pán)造成的缺口。我們認(rèn)為真實(shí)排列給出了一些更精確的測(cè)定市場(chǎng)波動(dòng)的方法,。因此我們努力獲取長(zhǎng)期移動(dòng)趨勢(shì),，我們將用40日參數(shù)為我們平均參考計(jì)算。

King Keltner Pseudocode

movAvg = Average(((High + Low + Close)/3),40)

upBand = movAvg + Average(TrueRange,40)

dnBand = movAvg – Average(TrueRange,40)

liquidPoint = Average(((High + Low + Close)/3),40)

A long position will be initiated when today‘s movAvg is greater than

yesterday‘s and market action >= upBand

A short position will be initiated when today‘s movAvg is less than

yesterday‘s and market action <= dnBand

A long position will be liquidated when today‘s market action

<= liquidPoint

A short position will be liquidated when today‘s market action

>= liquidPoint

King Keltner Program

{King Keltner by George Pruitt—based on trading system presented by Chester

Keltner}

Inputs: avgLength(40), atrLength(40);

Vars: upBand(0),dnBand(0),liquidPoint(0),movAvgVal(0);

movAvgVal = Average((High + Low + Close),avgLength);

upBand = movAvgVal + AvgTrueRange(atrLength);

dnBand = movAvgVal – AvgTrueRange(atrLength);

if(movAvgVal > movAvgVal[1]) then Buy ("KKBuy") tomorrow at upBand stop;

if(movAvgVal < movAvgVal[1]) then Sell Short("KKSell") tomorrow at dnBand

stop;

liquidPoint = movAvgVal;

112 Building Winning Trading Systems with TradeStation

If(MarketPosition = 1) then Sell tomorrow at liquidPoint stop;

If(MarketPosition = –1) then Buy To Cover tomorrow at liquidPoint stop;

凱特王系統(tǒng)程序測(cè)試

      調(diào)用均線(xiàn)和平均真實(shí)排列函數(shù)

      買(mǎi)/賣(mài)在下一個(gè)K線(xiàn)在停損水平

      清算頭寸在下一個(gè)K線(xiàn)停損水平

      結(jié)合輸入系統(tǒng)平臺(tái)并且優(yōu)化將來(lái)

凱特王交易系統(tǒng)測(cè)試結(jié)果如表格,，形象示例戰(zhàn)士這個(gè)系統(tǒng)如何入場(chǎng)出場(chǎng)交易

Table 6.1

King Keltner Performance

System Name: King Keltner Commission/Slippage = $75

Tested 1982 – 3/19/2002

Total Net Max. # of Max. Cons.

Markets Profit DrawDown Trades % Wins Losers

British Pound $ 48,056.25 $ (51,962.50) 239 30.13% 25

Crude Oil $ 36,152.50 $ (17,682.50) 184 32.07% 16

Corn $ (612.50) $ (10,681.25) 251 22.71% 14

Copper $ 5,180.00 $ (12,182.50) 149 33.56% 10

Cotton $ 30,387.50 $ (26,997.50) 241 24.48% 15

Deutsch Mark $ 57,962.50 $ (11,575.00) 208 33.17% 10

Euro Currency $ 2,612.50 $ (9,425.00) 36 38.89% 5

Euro Dollar $ 37,392.50 $ (6,130.00) 204 30.88% 21

Heating Oil $ 10,673.68 $ (25,697.71) 240 27.50% 12

Japanese Yen $ 114,175.00 $ (30,162.50) 215 31.16% 12

Live Cattle $ (3,036.50) $ (21,925.50) 243 24.28% 24

Natural Gas $ 100,577.50 $ (14,157.50) 119 37.82% 7

Soybeans $ (15,193.75) $ (34,818.75) 251 27.49% 15

Swiss Franc $ 56,962.50 $ (14,837.50) 220 32.27% 8

Treasury Note $ 61,850.00 $ (11,053.13) 209 33.01% 10

U.S. Bonds $ 66,275.00 $ (15,543.75) 215 28.84% 9

Wheat $ (16,112.50) $ (19,906.25) 254 22.83% 14

Total $ 593,302.18 3478